Текст реферата Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ. Выполнил: Проверил: г.Пермь 2000. Построение математической модели прогнозирования поведения является трудной задачей в связи с сильным влиянием политических и других проблем (выборы, природные катаклизмы, спекуляции крупных участников рынка…). В основе модели лежит анализ некоторых критериев с последующим выводом о поведении доходности и ценовых показателей. В набор критериев входят различные макро- и микроэкономические показатели, информация с торговых площадок, экспертные оценки специалистов. Процедура прогнозирования состоит из этапов: 1. Подготовка и предварительная фильтрация данных; 2. Аппроксимация искомой зависимости линейной функцией; 3. Моделирование погрешности с помощью линейной сети. Но для повышения точности модели практикуется нелинейный анализ с использованием многослойной однородной нейронной сети. Этапы проведения нелинейного анализа в системе совпадают со стандартными шагами при работе с нейросетями. 1-й этап. Подготовка выходных данных. Выходными данными являются zi = yi-pi, где yi - реальное значение прогнозируемой величины на некоторую дату, pi - рассчитанное на эту дату с помощью линейного анализа. 2-й этап. Нормирование входных сигналов. (1) где xij - j-я координата некоторого критерия Xi, M[Xi] - выборочная оценка среднего квадратичного отклонения. 3-й этап. Выбор функции активации и архитектуры нейронной сети. Используются функции активации стандартного вида (сигмоидная, ступенчатая), а также следующего вида: (2) (3) (4) (5) Архитектура нейронной сети представлена на рисунке:
У вас есть хорошие рефераты хорошие рефераты, которые вы когдато писали. Сейчас самое время получить за них вознаграждение в размере до 1$ за шт. Присылайте свои работы на E-mail: [email protected]. После проверки рефераты мы разместим реферат на сайте, и свяжемся с вами.
